在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％

免费题库2022-08-02 58

问题在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％B.30％C.50％D.95％

选项 A.5％
B.30％
C.50％
D.95％

答案 D

解析在置信水平α％的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

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