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某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币
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2022-08-02
29
问题
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2-10所示。 表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177
选项
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
答案
C
解析
首先,计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,120天后固定利率债券的价格为0.0316×(0.9899+0.9598+0.9292+0.8959)+1×(0.8959):1.0152(美元)。其次,计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,根据当前汇率1.41USD/GBP将名义本金用英镑表示成:1/1.41(英镑),则120天后固定利率债券的价格为(1/1.41)×0.0264×(0.9915+0.9657+0.9379+0.9114)+(1/1.41)×0.9114:0.7177(英镑)。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,则此时英镑债券的价值为1.35×0.7177=0.9688(美元)。
最后,设该货币互换的名义本金为1美元,则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1.0152-0.9688=0.0464(美元)。
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