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假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.0
假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.0
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2022-08-02
45
问题
假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。A.90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B.50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C.90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D.50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
选项
A.90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货
B.50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货
C.90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货
D.50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
答案
AB
解析
投资组合合理的总β值应为:β=βs×S/M+(βf/x)×(P/M)。A项资产组合的总β值为:β=0.9×1.10+0.1/12%×1.05=1.865;B项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10+0.5/12%×1.05=4.925;C项资产组合的总β值为:β=0.9×1.10-0.1/12%×1.05=0.115;D项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10-0.5/12%×1.05=-3.825。AB两项,β值均大于1,因此其组合风险大于市场风险。
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