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对于金融机构而言,期权的p=-0.6元,则表示( )。A.其他条件不变的情况下
对于金融机构而言,期权的p=-0.6元,则表示( )。A.其他条件不变的情况下
考试题库
2022-08-02
79
问题
对于金融机构而言,期权的p=-0.6元,则表示( )。A.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0。6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
选项
A.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
B.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
C.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0。6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
D.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
答案
D
解析
期权的P的含义是指在其他条件不变的情况下,当利率水平增减1%时,每份产品中的期权价值的增减变化。P=-0.6元的含义是其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失。
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