2. 从业资格
  3. 对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。A.其他条件不变的情况下

对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。A.其他条件不变的情况下

考试题库2022-08-02  31
问题 对于金融机构而言，期权的p=-0．6元，则表示（　　）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
选项 A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失
答案 D
解析 期权的P的含义是指在其他条件不变的情况下，当利率水平增减1％时，每份产品中的期权价值的增减变化。P=-0．6元的含义是其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0．6元，而金融机构也将有0．6元的账面损失。
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