Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期

资格题库2022-08-02 39

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（　　）导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶

选项 A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶

答案 B

解析期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数，表达式为：

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