首页
登录
从业资格
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1,1)
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1,1)
资格题库
2022-08-02
54
问题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
选项
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
D
解析
D项,Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率.对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713091.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
下列有关对九年义务教育说法不正确的一项是()。 A.普及义务教育是学校系统的基
下列关于班集体的概念说法不正确的一项是()。 A.班集体就是班群体 B.集体
关于新课程的理念说法不科学的一项是()。 A.小学阶段以分科为主,中学阶段和高
下列选项中,关于课程的说法不正确的一项是()。 A.“课程”一词含有学习范围和
细目表的形式是(),一般用纵栏表示(),横栏表示课程的内容或范围
标准化成就测验是指由专家或学者们所编制的,适用于大规模范围内评定个体学业()。
儿童刚表现改进错误的行为,家长便取消他看动画片的禁令,孩子随后表现出更多的改进错
借用古希腊神话中典故将教师期望的预言效应称作皮格马利翁效应的是()。
丹尼斯根据策略的不同适用范围,将策略分为以下那几个层次?()。 A.基本策略
细目表的形式是(),一般纵栏表示学习结果,横栏表示课程的内容或范围,中间
随机试题
HowtoWriteaDissertationI.Twonecessarypreparations
AliceisMr.Liu’s______.[br]AlicewantsProf.Kingtogivehim______.somen
Howusefularetheviewsofpublicschoolstudentsabouttheirteachers?
Thevisionofthatbigblackcarhittingthesidewalkafewfeetfromuswillne
[originaltext]WhenJustinBassettinterviewedforanewjob,heexpectedth
世界上有一小部分人具有抗疟疾的能力,原因是这些人细胞内发生了一个点突变,这个突变
有关血糖的叙述,下列哪项是错误的A.肝脏有活性很高的糖异生酶类,对维持饥饿时血糖
患儿,男,8月龄,因发热、呕吐、腹泻,大便为蛋花样水样便,诊断为病毒性肠炎。护士
劳动者成为劳动法律关系主体的前提条件是必须具有劳动权利能力和( )。A.劳动能
单位第52笔经济业务需涉及3张记账凭证,则正确的编号为()。A:152、252、
最新回复
(
0
)