( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感

题库2022-08-02 52

问题 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega

选项 A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

答案 C

解析 Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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