首页
登录
从业资格
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1
题库
2022-08-02
64
问题
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减
选项
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
答案
D
解析
D项,Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713002.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于班集体的概念说法不正确的一项是()。 A.班集体就是班群体 B.集体是群
关于新课程的理念说法不科学的一项是()。 A.小学阶段以分科为主,中学阶段和高
下列选项中,关于课程的说法不正确的一项是()。 A.“课程”一词含有学习范围和
标准化成就测验是指由专家或学者们所编制的,适用于大规模范围内评定个体学业()。
掌握了汉语拼音字母“a、b”,再学习英语字母“a、b”的书写,将出现()。 A
在解答问题时,有些儿童倾向于深思熟虑,且错误较少,这种认知方式属()认知
依照桑代克的尝试一错误说,学习的基本规律有:效果律、练习律和()。 A.准备律
借用古希腊神话中典故将教师期望的预言效应称作皮格马利翁效应的是()。
丹尼斯根据策略的不同适用范围,将策略分为以下那几个层次?()。 A.基本策略
关于影响小学生自我发展的因素说法完整正确的是()。 A.遗传素质 B.自我概
随机试题
Haveyoueverwonderedwhatourfutureislike?Practicallyallpeople【C1】__
恰好有7名研完人员——3名人类家(F、J和M)和4名语言学家(N、O、R和S)将
阿卡德人的“纳拉姆辛纪念碑”雕凿于()时期。A.公元前2250前后 B.
与人T细胞结合的丝裂原是A.LPSB.Con-AC.PHAD.CD2E.CD3
共用题干 FemaleBullfightingItwasaunique
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
当谈到某一个朋友时,他的音容笑貌会浮现在脑海中,这属于() A.表象B.想
设有一个投资组合M有A和B两种股票构戒,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发
以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额,作为关联方
(2019年)根据《环境影响评价技术导则声环境》,按评价对象,噪声源类别可分为(
最新回复
(
0
)