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运用模拟法计算VaR的关键是( )。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得
运用模拟法计算VaR的关键是( )。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得
考试题库
2022-08-02
31
问题
运用模拟法计算VaR的关键是( )。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同情境下投资组合的价值
选项
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
答案
C
解析
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景,根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各种情景。
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