发行者发行这款产品后，面临的风险是（）。A.中证 500 指数上涨 B.中证

免费题库2022-08-02 37

问题发行者发行这款产品后，面临的风险是（）。A.中证 500 指数上涨B.中证 500 指数下跌C.中证 500 指数波动率上升D.中证 500 指数波动率下降

选项 A.中证 500 指数上涨
B.中证 500 指数下跌
C.中证 500 指数波动率上升
D.中证 500 指数波动率下降

答案 AC

解析发行产品后，发行者处于看涨期权的空头，随着指数的上涨，发行者未来履约的风险会变大。同时，根据期权定价的基本原理，随着波动率上升，期权的价值也会上升，期权的空头（发行方）的履约风险也会变大。

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