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某款理财产品的基本特征如下表所示。 根据以上信息,回答97-100题。
某款理财产品的基本特征如下表所示。 根据以上信息,回答97-100题。
考试题库
2022-08-02
39
问题
某款理财产品的基本特征如下表所示。
根据以上信息,回答97-100题。这款产品可以分解为零息债券与( )。A.平值看涨期权多头B.平值看涨期权空头C.虚值看涨期权多头D.虚值看涨期权空头
选项
A.平值看涨期权多头
B.平值看涨期权空头
C.虚值看涨期权多头
D.虚值看涨期权空头
答案
A
解析
产品的赎回价值=1000+1000×max( (ST-S0)/S0 , 0) =1000 +max( ST-S0 , 0)×1000/S0,其中 max( ST-S0 , 0)就是一个行权价为 S0 的看涨期权。
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