如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期

考试题库2022-08-02 67

问题如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（）手。A.2B.3C.4D.5

选项 A.2
B.3
C.4
D.5

答案 B

解析期货合约数量=β×组合市值/期货合约价值 = 1.201 × 2446940 /(3200 × 300) = 3.06 手

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/712977.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)