标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为

最全题库2022-08-02  31

问题 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52

选项 A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52

答案 A

解析
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