为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。A.沪深 3

题库2022-08-02  52

问题 为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。A.沪深 300 指数期货B.上证 50 指数期货C.中证 500 指数期货D.中证 500 指数期权

选项 A.沪深 300 指数期货
B.上证 50 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.中证 500 指数期权

答案 D

解析 所有期货合约的 Gamma 都是零,只有期权的 Gamma 非零。
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