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  3. 考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x 回报率的均值

考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x 回报率的均值

admin2022-08-02  56
问题 考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x回报率的均值和方差分别为0和25，资产x回报率的均值和方差分别为1和121，x和y相关系数为0.3，下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )A: 9.51B: 8.60C: 13.38D: 7.45
选项 A: 9.51
B: 8.60
C: 13.38
D: 7.45
答案 D
解析
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