假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )

资格题库2022-08-02 69

问题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。A: 大于零B: 等于零C: 等于两种证券标准差的和D: 等于1

选项 A: 大于零
B: 等于零
C: 等于两种证券标准差的和
D: 等于1

答案 B

解析

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/712465.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)