假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )

资格题库2022-08-02 118

问题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。A: 大于零B: 等于零C: 等于两种证券标准差的和D: 等于1

选项 A: 大于零
B: 等于零
C: 等于两种证券标准差的和
D: 等于1

答案 B

解析

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