在进行股指期现套利时，套利应该( )。A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向

考试题库2022-08-02 30

问题在进行股指期现套利时，套利应该( )。A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

选项 A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

答案 AD

解析将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/702363.html

期货法律法规

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)