2. 从业资格
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

最全题库2022-08-02  125
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（   ）万港元。A.76.125B.76.12C.76.625D.75.62
选项 A.76.125
B.76.12
C.76.625
D.75.62
答案 D
解析 资金占用75万港元，期限为3个月，资金占用成本为：75万港元×6%×3/12=11250（港元）；一个月后收到红利5000港元，剩余2个月的利息为：5000×6%×2/12=50港元，本利和为5000+50=5050港元；期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-股票本利=750000+11250-5050=756200港元。
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