美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会,2月

考试题库2022-08-02  35

问题 美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会,2月10日,卖出100手6月欧元兑美元期货合约,价格为1.3606,同时买入100手9月欧元兑美元期货合约,价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲,则该交易者(   )美元。(每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元)A.盈利50000 B.盈利27500C.亏损50000 D.亏损27500

选项 A.盈利50000 
B.盈利27500
C.亏损50000 
D.亏损27500

答案 D

解析 6月合约盈亏为:(1.3606-1.3526)×100×12.5万=100000美元;9月合约盈亏为:(1.3364-1.3466)×100×12.5万=-127500美元。最终盈亏为:100000-127500=-27500美元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/699447.html

最新回复(0)