假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.0

资格题库2022-08-02  37

问题 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金分配分别是:100万元、200万元和300万元,则该股票组合的β系数为(   )。A.1.05  B.1.025C.0.95  D.1.125

选项 A.1.05  
B.1.025
C.0.95  
D.1.125

答案 B

解析 总投资的资金是600万, A股票占比100/600=1/6;B股票占比200/600=1/3;C股票占比300/600=1/2;则股票组合的β系数=1.2×1/6+0.9×1/3+1.05×1/2=1.025。
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