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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交
admin
2022-08-02
77
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3120B.3180C.3045D.3030
选项
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
答案
D
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000 [1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。
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