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  3. 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交

admin2022-08-02  28
问题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（   ）点。A.3120B.3180C.3045D.3030
选项 A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
答案 D
解析 根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000 [1+（5％-1％）×3／12]=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，（T-t）／365的单位显然就是年了；S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。
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