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5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份
考试题库
2022-08-02
71
问题
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（ ）。
A.①B.③C.④D.②
选项
A.①
B.③
C.④
D.②
答案
ABC
解析
套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，属于卖出套利，未来价差缩小会盈利。5月建仓时，价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。①3160-3200=-40元/吨②3370-3300=70元/吨 ③2096-2085=11元/吨 ④2915-2980=-65元/吨价差小于60元/吨的为选项ABC。
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