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交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深30

admin2022-08-02  50
问题 交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的理论价格是（   ）。A.3327.28B.3349.50C.3356.47D.3368.55
选项 A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
答案 A
解析 市值99万元，对应的指数是，99万元/300=3300点；红利6600元，对应的指数是，6600元/300=22点；99万元，期限3个月的资金占用成本为：3300×6%×3/12 = 49.5点；1个月后收到红利6600元，剩余2个月的本利和为：22+22×6%×2/12=22.22点；该远期合约的理论价格为：现货价格+资金占用成本-利息收入=3300+49.5-22.22=3327.28点。
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