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交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深30
交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深30
admin
2022-08-02
45
问题
交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的理论价格是( )。A.3327.28B.3349.50C.3356.47D.3368.55
选项
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
答案
A
解析
市值99万元,对应的指数是,99万元/300=3300点;红利6600元,对应的指数是,6600元/300=22点;99万元,期限3个月的资金占用成本为:3300×6%×3/12 = 49.5点;1个月后收到红利6600元,剩余2个月的本利和为:22+22×6%×2/12=22.22点;该远期合约的理论价格为:现货价格+资金占用成本-利息收入=3300+49.5-22.22=3327.28点。
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