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某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小
某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小
资格题库
2022-08-02
83
问题
某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为（ ）元／吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.40B.-40C.20D.-80
选项
A.40
B.-40
C.20
D.-80
答案
A
解析
该投资者权利金收益=30+10=40（元／吨）；履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1200到1120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时才会被行权，因此期权买方同样不会行权。综上，该投资者获得的全部收益为权利金收益40元／吨。
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