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6月初,某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票,每只分别投入100万元,此时股
6月初,某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票,每只分别投入100万元,此时股
admin
2022-08-02
21
问题
6月初,某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票,每只分别投入100万元,此时股价分别为15元、20元、和25元。目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。9月份股指期货为500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的贝塔系数分别为1.5、1.3、0.8,则该机构应()。A.买进股指期货合约72手B.卖出股指期货合约24手C.卖出股指期货合约72手D.买进股指期货合约24手
选项
A.买进股指期货合约72手
B.卖出股指期货合约24手
C.卖出股指期货合约72手
D.买进股指期货合约24手
答案
A
解析
计购买股票,担心股票价格上涨应买进股指期货合约,股票组合的β=
X为资金占比;A、B、C分别投入100万,则各自占比为1/3,股票组合的β=(1.5+1.3+0.8)/3=1.2;买入期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=(1.2×300万)/(500×100)=72手。
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