2. 从业资格
  3. 1月15日，交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254，6月份的欧元

1月15日，交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254，6月份的欧元

最全题库2022-08-02  76
问题 1月15日，交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254，6月份的欧元/美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。到了1月30日，3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（）。（欧元/美元期货合约面值为125000欧元）A.盈利3000B.盈利5000C.亏损2000D.亏损3000
选项 A.盈利3000
B.盈利5000
C.亏损2000
D.亏损3000
答案 B
解析 1月15日交易者，买入3月份欧元/美元期货合约，卖出6月份欧元/美元期货合约，即卖出套利（买入价格较低的合约，卖出价格较高的合约）。此时价差为0.0114，即114点。
1月30日，3月份欧元/美元期货合约和6月份欧元/美元期货合约的价差为0.0074，即74点。
价差由0.0114变为0.0074，缩小0.0040。卖出套利，价差缩小盈利，则，交易者最终盈利：0.0040×10手×125000=5000美元。
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