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1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元
1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元
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2022-08-02
76
问题
1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元/美元期货价格为1.1368,二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。到了1月30日,3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372,二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易,最终交易者()。(欧元/美元期货合约面值为125000欧元)A.盈利3000B.盈利5000C.亏损2000D.亏损3000
选项
A.盈利3000
B.盈利5000
C.亏损2000
D.亏损3000
答案
B
解析
1月15日交易者,买入3月份欧元/美元期货合约,卖出6月份欧元/美元期货合约,即卖出套利(买入价格较低的合约,卖出价格较高的合约)。此时价差为0.0114,即114点。
1月30日,3月份欧元/美元期货合约和6月份欧元/美元期货合约的价差为0.0074,即74点。
价差由0.0114变为0.0074,缩小0.0040。卖出套利,价差缩小盈利,则,交易者最终盈利:0.0040×10手×125000=5000美元。
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