2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310

考试题库2022-08-02 39

问题 2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（　）。A.5美分B.5.25美分C.7.25美分D.6.25美分

选项 A.5美分
B.5.25美分
C.7.25美分
D.6.25美分

答案 C

解析该套利组合的收益可分为权利金收益和期货履约收益两部分来计算。（1）权利金收益＝-11.75＋18＝6.25美分；（2）二种情况：一、当期货价格高于或等于310美分时，卖出的看跌期权不执行，投资者执行买入的看涨期权，以310美分买进，以311美分卖出，期货市场履约，收益1美分。二、当期货价格低于310美分时，买入的看涨期权不执行，卖出的看跌期权执行，以310美分买进，同样在期货市场上以311美分卖出，收益1美分。综上，收益为7.25美分。

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