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某投资者以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权,
某投资者以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权,
题库
2022-08-02
39
问题
某投资者以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权,并以12元/吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元/吨的大豆看涨期权;同时以10元/吨的权利金买入100吨执行价格为1060元/吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时,( )。A.若市场价格为1000元/吨,损失为500元B.若市场价格为1060元/吨,损失为800元C.若市场价格为1040元/吨,收益为1600元D.若市场价格为1030元/吨,收益为1000元
选项
A.若市场价格为1000元/吨,损失为500元
B.若市场价格为1060元/吨,损失为800元
C.若市场价格为1040元/吨,收益为1600元
D.若市场价格为1030元/吨,收益为1000元
答案
C
解析
(1)由题干知,权利金总收付=-18*100+12*200-10*100=-400(元);(2)选项C:当市场价格为1040元/吨时,只有执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权会被执行,执行该期权的收益是(1040-1020)*100=2000元,则总计盈利2000-400=1600(元)。(3)其他选项同理计算,选项A:若市场价格为1000元/吨,损失为400元;选项B:若市场价格为1060元/吨,损失为400元;选项D:若市场价格为1030元/吨,收益为600元。
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