6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组

资格题库2022-08-02  43

问题 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,则此远期合约的合理价格为( )点。A.15000B.15124C.15224D.15324

选项 A.15000
B.15124
C.15224
D.15324

答案 B

解析 该股票组合用指数点表示时,利息=15000×6%×(3/12)=225(点),红利5000港元相当于100个指数点(每点50港元),再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12=1点,因此本利和=100+1=101(点)净持有成本=225-101=124(点),因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124(点)。
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