假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日

admin2022-08-02 48

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（　）点之间。A.[3459，3519]B.[3450，3480]C.[3990，3450]D.[3990，3480]

选项 A.[3459，3519]
B.[3450，3480]
C.[3990，3450]
D.[3990，3480]

答案 A

解析 F（4月1日，6月22日）=3450×[1+（6%-1%）×83/365]=3489（点）；上界：3489+30=3519（点）；下界：3489-30=3459（点）。

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