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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日
admin
2022-08-02
62
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。A.[3459,3519]B.[3450,3480]C.[3990,3450]D.[3990,3480]
选项
A.[3459,3519]
B.[3450,3480]
C.[3990,3450]
D.[3990,3480]
答案
A
解析
F(4月1日,6月22日)=3450×[1+(6%-1%)×83/365]=3489(点);上界:3489+30=3519(点);下界:3489-30=3459(点)。
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