4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。

资格题库2022-08-02 30

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（　）。A.在3069以上存在反向套利机会B.在3069以下存在正向套利机会C.在3034以上存在反向套利机会D.在2999以下存在反向套利机会

选项 A.在3069以上存在反向套利机会
B.在3069以下存在正向套利机会
C.在3034以上存在反向套利机会
D.在2999以下存在反向套利机会

答案 D

解析股指期货理论价格为：F（t，T）=3000[1+（6%-1%）×83/365]=3034（点）；正向套利机会：3034+35=3069（点）以上；反向套利机会：3034-35=2999（点）以下。

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