2. 从业资格
  3. 3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1．2，由于担心整

3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1．2，由于担心整

题库2022-08-02  54
问题 3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1．2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（　）。A.62张B.64张C.43张D.34张
选项 A.62张
B.64张
C.43张
D.34张
答案 A
解析 从题干中可知，卖出期货合约数=[现货总价值/（期货指数点×每点乘数）]×β系数=[20000000/（3880*100）]*1．2，大约为62张。
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