2. 从业资格
  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于

admin2022-08-02  39
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　）。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司所得的利息收入为170000美元
选项 A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司所得的利息收入为170000美元
答案 BC
解析 公司需购买合约数=2000万/100万=20手
公司在期货市场上盈利：（93.680-93.090）×100×20×25=29500美元
该公司获得的利息收入：2000万×5.15%×3/12=257500美元
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