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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于
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admin
2022-08-02
19
问题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司所得的利息收入为170000美元
选项
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司所得的利息收入为170000美元
答案
BC
解析
公司需购买合约数=2000万/100万=20手
公司在期货市场上盈利:(93.680-93.090)×100×20×25=29500美元
该公司获得的利息收入:2000万×5.15%×3/12=257500美元
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