2. 从业资格
  3. 某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/

某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/

admin2022-08-02  68
问题 某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/吨和19260元/吨，建仓后，3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨，则建仓后价差为（　）元/吨。A.150B.-150C.100D.-100
选项 A.150
B.-150
C.100
D.-100
答案 B
解析 建仓时，价差=19260-19160=100（元/吨）
在计算建仓后的价差时，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的方向计算，因此建仓后的价差=19210-19360=-150（元/吨）。
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