某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约,价格为19520元/吨,同时卖出1手1

资格题库2022-08-02  30

问题 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约,价格为19520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为19570元/吨,5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为19540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损为100元,且交易所规定1手=5吨,试推算5月30日的11月份铜合约价格是( )元/吨。A.18610B.19610C.18630D.19640

选项 A.18610
B.19610
C.18630
D.19640

答案 B

解析 假如5月30日的11月份铜合约价格为A,则9月份合约盈亏情况是:19540-19520=20(元/吨);11月份合约盈亏情况是:19570-A;总盈亏为:5×20+5×(19570-A)=-100,解得A=19610(元/吨)。
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