某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别

练习题库2022-08-02  24

问题 某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为4870元/吨和4950元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元/吨和5030元/吨,价差变化为( )元。A.扩大30B.缩小30C.扩大50D.缩小50

选项 A.扩大30
B.缩小30
C.扩大50
D.缩小50

答案 A

解析 注意:价差的计算方法。建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约,计算平仓时的价差时,也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致。
6月1日建仓时的价差:4950-4870=80(元/吨);8月15日的价差:5030-4920=110(元/吨);8月15日的价差相对于建仓时扩大了,价差扩大30元/吨。
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