2. 从业资格
  3. 某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美

某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美

admin2022-08-02  21
问题 某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（　）美元。一年按360天计算。A.3826.98B.3926.98C.4026.98D.4126.98
选项 A.3826.98
B.3926.98
C.4026.98
D.4126.98
答案 A
解析 由于购买了远期利率协议，在7月1日，基准日利率相对于协议利率上升，该公司将得到利息差额现值，即：
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697882.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)