如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存

资格题库2022-08-02 27

问题如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。（　）

选项

答案对

解析如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697690.html

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)