如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动,不同期限国债期货品种之间的价差就会存

资格题库2022-08-02  18

问题 如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动,不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形,从而出现跨品种套利机会。( )

选项

答案

解析 如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动,不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形,从而出现跨品种套利机会。
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