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市场向A、B公司提供的借款利率见图,A公司有1000万英镑借款需求,B公司有规模
市场向A、B公司提供的借款利率见图,A公司有1000万英镑借款需求,B公司有规模
练习题库
2022-08-02
104
问题
市场向A、B公司提供的借款利率见图,A公司有1000万英镑借款需求,B公司有规模相当的美元借款需求,英镑兑美元汇率为1.3766。进行互换,如果双方平分收益,且没有中介参与,A、B融资成本分别为( )。
A.3.3%,2.7%B.2.7%,3.3%C.3.9%,3.3%D.3.3%,3.9%
选项
A.3.3%,2.7%
B.2.7%,3.3%
C.3.9%,3.3%
D.3.3%,3.9%
答案
A
解析
如果按照各自的意愿借款,A借英镑,B借美元,融资总成本=3.6%+3.0%=6.6%如果A借美元,B借英镑,融资总成本=2%+4%=6%。融资总成本可降低0.6%,降低的融资成本等于比较优势,从而通过信用套利获得互换收益。如果双方平分收益,且没有中介参与,A、B融资成本分别为:A公司融资成本=3.6%-0.6%/2=3.3%;
B公司融资成本=3%-0.6%/2=2.7%。
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