（2018年真题）假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数

练习题库2022-08-02 37

问题（2018年真题）假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A.61.25B.43.75C.35D.26.25

选项 A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25

答案 D

解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T2）-F（T1）=S（r-d）·（T2-T1）／365=3500×（5％-2％）×（3／12）=26．25（点）。

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