(2018年真题)在我国,4月27日,某交易者进行套利交易,同时买入100手7月

练习题库2022-08-02  32

问题 (2018年真题)在我国,4月27日,某交易者进行套利交易,同时买入100手7月铜期货合约,卖出200手9月铜期货合约、买入100手11月份铜期货合约;成交价格分别为65820元/吨、66180元/吨和66280元/吨。5月10日对冲平仓成交价格分别为65860元/吨、66130元/吨和66270元/吨。该套利交易的净收益是(   )元。(合约规模5吨/手,不计手续费等费用)A.75000B.65000C.15000D.60000

选项 A.75000
B.65000
C.15000D.60000

答案 B

解析 7月合约盈利(65860-65820)×100×5=20000元,9月合约盈利(66180-66130)×200×5=50000元,11月合约亏损(66280-66270)×100×5=5000元,所以净收益20000+50000-5000=65000元。
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