2. 从业资格
  3. （2020年真题）4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为131

（2020年真题）4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为131

题库2022-08-02  19
问题 （2020年真题）4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨，1360元/吨和1436元/吨，套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大，套利者应（   ）。 （价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.卖出5月焦炭期货合约，同时买入10月焦炭期货合约B.买入7月焦炭期货合约，同时卖出10月焦炭期货合约C.买入5月焦炭明货合约，同时卖出10月焦炭期货合约D.卖出5月焦炭期货合约，同时买入7月焦炭期货合约
选项 A.卖出5月焦炭期货合约，同时买入10月焦炭期货合约
B.买入7月焦炭期货合约，同时卖出10月焦炭期货合约
C.买入5月焦炭明货合约，同时卖出10月焦炭期货合约
D.卖出5月焦炭期货合约，同时买入7月焦炭期货合约
答案 AD
解析 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利（Buy Spread）。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。
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