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（2021年7月真题）某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以420

admin2022-08-02  51
问题 （2021年7月真题）某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为（   ），该套利者获利（不计交易费用）A.4300元/吨和4450元/吨B.4300元/吨和4350元/吨C.4300元/吨和4320元/吨D.4300元/吨和4200元/吨
选项 A.4300元/吨和4450元/吨
B.4300元/吨和4350元/吨
C.4300元/吨和4320元/吨
D.4300元/吨和4200元/吨
答案 BCD
解析 如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。
建仓时价差4200-4100=100
A选项价差4450-4300=150
B选项价差4350-4300=50
C选项价差4320-4300=20
D选项价差4200-4300=-100
故本题选BCD。
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