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（2017年真题）TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价

考试题库2022-08-02  32
问题 （2017年真题）TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167，至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为（   ）。A.1．0167×（99．640+1．5481-1．5085）B.1／1．0167×（99．640+1．5481）C.1／1．0167×（99．640+1．5481-1．5085）D.1．0167×（99．640-1．5085）
选项 A.1．0167×（99．640+1．5481-1．5085）
B.1／1．0167×（99．640+1．5481）
C.1／1．0167×（99．640+1．5481-1．5085）
D.1．0167×（99．640-1．5085）
答案 C
解析 根据公式，国债期货理论价格=1／转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入），可得，TF1509的理论价格=1／1．0167×（99．640+1．5481-1．5085）。
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