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(2017年真题)TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价
(2017年真题)TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价
考试题库
2022-08-02
39
问题
(2017年真题)TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167,至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)B.1/1.0167×(99.640+1.5481)C.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)D.1.0167×(99.640-1.5085)
选项
A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
B.1/1.0167×(99.640+1.5481)
C.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
D.1.0167×(99.640-1.5085)
答案
C
解析
根据公式,国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入),可得,TF1509的理论价格=1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)。
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