（2020年真题）1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和237

免费题库2022-08-02 34

问题（2020年真题）1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（　　）时，交易者平仓是亏损的。（不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约）A.10B.20C.80D.40

选项 A.10
B.20
C.80
D.40

答案 AB

解析套利者买入价格较高的5月合约，同时卖出价格较低的3月合约，为买入套利，价差扩大时平仓获利，价差缩小时平仓亏损。套利者建仓时价差为2370-2340=30，价差缩小至10、20时交易者平仓是亏损的，故选AB选项。

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