（2019年真题）某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利

考试题库2022-08-02 96

问题（2019年真题）某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利交易，下表中符合蝶式套利交易策略的是（）。

A.②B.④C.①D.③

选项 A.②
B.④
C.①
D.③

答案 A

解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。

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