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（2016年真题）5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张

练习题库2022-08-02  42
问题 （2016年真题）5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元／吨、1765元／吨和1760元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（   ）元。（大豆期货合约每张10吨）A.1000B.2000C.1500D.150
选项 A.1000
B.2000
C.1500
D.150
答案 C
解析 5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=（1750-1740）×5×10=500（元）；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=（1765-1760）×10×10=500（元）；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=（1770-1760）×5×10=500（元）。因此，该投机者的净收益=500×3=1500（元）。故此题选C。
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