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(2020年真题)9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖
(2020年真题)9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖
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2022-08-02
25
问题
(2020年真题)9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约,成交价格分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳,10月8日,套利者将上述合约全部平仓,成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳,该套利交易( )美元。(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手,不计手续费等费用)A.盈利7000B.亏损7000C.盈利700000D.盈利14000
选项
A.盈利7000
B.亏损7000
C.盈利700000
D.盈利14000
答案
A
解析
A期货合约盈亏=(556-540)×10×5000=800000(美分),B期货合约盈亏=(570-572)×10×5000=-100000(美分),总盈亏=800000-100000=700000(美分)=7000(美元)
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