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（2020年真题）4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出

admin2022-08-02  48
问题 （2020年真题）4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨，6200元/吨和6155元/吨。该套利交易的净收益是（   ）元。（期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用）A.3000B.3150C.2250D.2750
选项 A.3000
B.3150
C.2250
D.2750
答案 C
解析 该套利者进行的是蝶式套利。卖出10手7月该期货合约平仓盈利（6240－6230）×10×5=500（元），买入20手9月该期货合约平仓盈利（6200－6180）×20×5=2000（元），卖出10手11月份该期货合约平仓亏损（6150－6155）×10×5=-250（元），所以总盈利为2250（元）。
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