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(2020年真题)4月28日,某交易者在某期货品种上进行套利交易,其交易同时卖出
(2020年真题)4月28日,某交易者在某期货品种上进行套利交易,其交易同时卖出
admin
2022-08-02
94
问题
(2020年真题)4月28日,某交易者在某期货品种上进行套利交易,其交易同时卖出10手7月合约,买入20手9月合约,卖出10手11月合约,成交价格分别为6240元/吨,6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨,6200元/吨和6155元/吨。该套利交易的净收益是( )元。(期货合约规模为每手5吨,不计手续费等费用)A.3000B.3150C.2250D.2750
选项
A.3000
B.3150
C.2250
D.2750
答案
C
解析
该套利者进行的是蝶式套利。卖出10手7月该期货合约平仓盈利(6240-6230)×10×5=500(元),买入20手9月该期货合约平仓盈利(6200-6180)×20×5=2000(元),卖出10手11月份该期货合约平仓亏损(6150-6155)×10×5=-250(元),所以总盈利为2250(元)。
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