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(2020年真题)7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050
(2020年真题)7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050
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2022-08-02
65
问题
(2020年真题)7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳,某套利者按以上价格分别买入10手11月份小麦合约,卖出10手11月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳,该交易者这笔交易( )美元。(美国玉米和小麦期货合约交易单位均为每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)A.亏损3000B.盈利3000C.亏损5000D.盈利5000
选项
A.亏损3000
B.盈利3000
C.亏损5000
D.盈利5000
答案
D
解析
建仓时的差价:1050-535=515美分/蒲式耳,平仓时的差价:1035-510=525美分/蒲式耳,价差扩大10美分/蒲式耳,10*10*5000/100=5000美元
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